标签：动态对冲
-
动态对冲实务：gamma scalping —— 波动率交易的工程化对冲掉 delta 后期权组合只剩 theta 和 gamma 的博弈： realized 波动率高于隐含波动率就赚钱。本篇推 P&L 分解公式、对冲频率的成本权衡和实务中的带宽下单参数。
对冲掉 delta 后期权组合只剩 theta 和 gamma 的博弈： realized 波动率高于隐含波动率就赚钱。本篇推 P&L 分解公式、对冲频率的成本权衡和实务中的带宽下单参数。